ichimoku clouds

   

O que você vê nas nuvens? Um patinho e um cavalinho? É melhor mudar de idéia!


Vídeo 1 - A descoberta de Hosoda

Vídeo 2 - A porta de entrada também é a de saída

Vídeo 3 - As nuvens do Ichimoku

Vídeo 4 - De volta para o passado

Vídeo 5 - Vamos aprender juntos?


Introdução

Ainda antes da Segunda Guerra mundial, um jornalista japonês com pesudônimo “Ichimoku Sanjin” (um olhar através da montanha) desenvolveu o indicador que se tornou conhecido como “Ichimoku Clouds“. Apesar de ser composto por várias curvas (cinco no total), são as “nuvens” que chamam a atenção. Se no Candlestick os preços de abertura e fechamento são os mais importantes, no Ichimoku a ênfase é nos preços de Máximo e Mínimo; na verdade, nos pontos médios entres estes dois extremos.

As duas primeiras curvas do Ichimoku tem um comportamento semelhante a duas médias móveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porém não é utilizado o preço de fechamento. Cada ponto da curva é obtido pelo cálculo da média entre o maior Máximo e menor Mínimo dos últimos 9 dias, e no caso da segunda curva, 26 dias.
A terceira curva é um gráfico de linha do preço de fechamento, mas “retardado” em 26 dias.
A quarta e quinta curvas definem as “nuvens”. A quarta curva é simplesmente a média das duas primeiras (9 e 26 dias), mas “adiantada” em 26 dias. A quinta curva é igual a primeira, mas com período de 52 dias, e também é graficada “adiantada”, com deslocamento de 26 dias para a frente.

Identifique as curvas no gráfico abaixo (IBOV diário).



Estratégias
Comece pelas “nuvens”, ou seja, a curva 4 (denominada Senkou Span A) e a curva 5 (denominada Senkou Span B). Elas determinam uma “região” de suporte ou resistência. Diferentemente do convencional, o rompimento do suporte ou resistência não depende de um único preço; tem que ultrapassar um intervalo de preços. Este intervalo pode ser mais largo ou estreito, e consequentemente mas difícil ou mais fácil de ser rompido. Lembra do fundamento de que níveis de suporte e resistência passados tendem a se repetir no futuro? Pois bem, no Ichimoku isto ocorre de fato. O deslocamento das curvas (26 períodos para a frente) permite uma visualização real dos níveis futuros de suporte e resistência. Outra característica importante das “nuvens” é que elas permitem verificar rapidamente (Ichimoku quer dizer “um único olhar”) qual é a tendência do preço. Se o preço estiver acima da “nuvem” (neste caso uma referência de suporte) a tendência é de alta. Se estiver abaixo da nuvem (neste caso uma resistência) a tendência é de baixa.
As curvas 1 (Tenkan Sen) e 2 (Kijun Sen) são bem mais rápidas e definem o “timing” de entrada ou saída de uma operação. O cruzamento destas curvas determina pontos de entrada e saída. Também é válido considerar o cruzamento entre o preço e a curva 2 (mais longa). O fundamento é o mesmo do cruzamento convencional entre uma média móvel curta e uma média móvel longa. O cruzamento indica ganho de “momentum”;  sinalização da força necessária para iniciar uma tendência. Porém é muito importante que o cruzamento ocorra na direção da tendência definida pelas “nuvens”. Todas as curvas do ichimoku precisam estar alinhadas.
Para finalizar observe a curva 3 (Chikou Span). Se as curvas anteriores sinalizarem uma alta, a posição atual da curva Chikou (curva do preço atual deslocada 26 períodos para trás) precisa estar acima da curva real do preço. É uma forma visual de comparar o preço atual com um período passado. Se o preço atual está acima deste preço anterior, então há potencial de alta, pois o preço tende a manter a sua direção.
A incursão ao passado (Chikou Span) e ao futuro (“nuvens”) permite uma melhor compreensão do gráfico atual. As pessoas mais “experientes” devem lembrar daquela série de TV “O Túnel do Tempo”. Se você puder “vivenciar de fato, o passado e o futuro”, terá informações “privilegiadas” para decidir o que fazer no momento presente. Esta é uma das características mais marcantes do Ichimoku. A outra é a integração dos conceitos de tendência, “momentum” e suporte e resistência. O Ichimoku representa a integração completa dos fundamentos da análise técnica. Com um “único olhar” você vê tudo. É a vista a partir do topo da montanha (Ichimoku Sanjin).

Conclusão
O método Ichimoku utiliza a estratégia de seguir uma tendência. O objetivo não é “descobrir” topos e fundos. Muito pelo contrário, a estratégia é “pegar” a tendência já iniciada (perde-se o lucro inicial) e sair depois que ela já “virou” (devolve parte dos lucros). Portanto é preciso saber escolher as ondas, tem que pegar uma onda grande, senão não vai valer a pena surfar. A utilização da média de máximos e mínimos (em contrapondo ao uso convencional da média dos fechamentos) permite avaliar melhor a força de uma tendência. Afinal este preços (o máximo e o mínimo) representam melhor a volatilidade, necessária para ocorrer um movimento do preço. Lembre-se que uma tendência de alta é formada por fundos (mínimos) ascendentes e uma tendência de baixa por uma sucessão de topos (máximos) descendentes. Ao utilizar essencialmente os valores médios dos máximos e mínimos, Ichimoku Sanjin encontrou uma forma diferente e talvez melhor, para avaliar a força de uma tendência, principal fundamento da análise técnica.

45 comentários:

  1. PARECE BOM, VOU ACOMPANHAR DIARIAMENTE!

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  2. Qual software gráfico tem Ichimoku?
    Eloir

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    1. Olá Eloir,

      Utilizo 2 softwares: ProfitChart e Investcharts.

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    2. Tem também o Bitbolsa (www.bitbolsa.com.br) que eu uso e acho bem bacana porque é online e grátis
      Abs
      Paulo

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  3. Bom dia Eduardo. A linha 3(chikou span), poderia funcionar como um sinalizador de divergência do movimento? Pois visto muitos gráficos em que ela vai um dos lados (compra ou venda) antes do movimentos dos preços. Estou entendo o sentido desta media?

    Agradeço pela resposta
    ricardo

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    1. Olá Ricardo,
      A Chikou é a linha do preço (fechamento) atrasada 26 períodos, portanto segue a mesma direção do preço atual (não apresenta divergência).
      Ela facilita a comparação visual do preço atual com o preço de 26 períodos atrás. Se estiver acima sinaliza tendência de alta; abaixo sinaliza tendência de baixa.
      Outra utilidade da Chikou (talvez a mais importante) é a comparação com níveis importantes de suporte e resistência do passado (26 períodos atrás): as médias Tenkan e Kijun, e a própria nuvem. A idéia é que estes níveis permanecem relevantes no futuro próximo, ou seja no momento presente.

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  4. Eduardo, nós devemos sempre olhar o semanal e o diário para as decisões ?? (Estou começando com essa técnica)

    Obrigado

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    1. Olá Jomar, é sempre importante olhar mais de um tempo gráfico. Você vai observar outros níveis de suporte e resistência e confirmar objetivos e stops.
      Idealmente observe um tempo gráfico acima e outro abaixo. Exemplo: se operar no diário, olhe também o semanal e o 60 minutos.

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  5. Eduardo, parabéns pelo Blog. Comecei a estudar esse sistema com ichimoku e acredito ser um ótimo sistema. Estou estudando ele com o forex, mas tenho algumas dúvidas em relação a configuração ideal... Existe essa configuração que eu encontrei no ForexFactory que um cidadão diz o seguinte...

    "Aqui está a razão para 7,2,44 que alguns usam como padrão, enquanto outros preferem manter o original 9,26,52.
    Ichimoku usa três períodos-chave para seus parâmetros de entrada: 9, 26 e 52. Quando Ichimoku foi criado nos idos de 1930, uma semana de negociação foi de 6 dias de duração. Estes parâmetros, assim, representam uma semana e meia, um mês, e dois meses, respectivamente. Agora que a semana de negociação é de 5 dias, alguem pode querer modificar os parâmetros para 7, 22 e 44."

    1 - Ai eu te pergunto, será que é necessário mudar para essas configurações ou as configurações padrões dão conta do recado? rsrsrs
    2 - No caso de um cruzamento TS e KS de compra ou venda, o Chikou-Span deve estar acima ou abaixo do fechamento do preço atual para um melhor setup, correto? Mas na hora de analisar esse ponto do Chikou, a sombra da vela do período anterior do chikou vai ser analisada, ou so o preço de fechamento?

    Obrigado.

    Acompanhando o Blog... :D

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    1. Olá Alison, a minha opinião é a seguinte:
      1. Acredito que a maioria dos traders utiliza os parâmetros originais e isso é muito relevante na prática. Tenho observado que o Ichimoku funciona bem com estes parâmetros (9,26, 52). São períodos muito próximos de outras médias muitos utilizados na AT, como 10 e 50. Vale lembrar que 26 é a média utilizada no MACD, sugerida por seu inventor, após inúmeras simulações. Mas acho válido tentar outros parâmetros (mais atualizados?) e fazer comparações práticas. A AT não é uma ciência, é importante entender que é apenas um instrumento, não se espera uma precisão muito grande.
      2. Normalmente se considera o fechamento do candle, mas há exceções. Novamente, não busque muita precisão na AT.

      abs

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    2. Obrigado, Eduardo! E continue fazendo esse ótimo trabalho que eu e muitos estaremos acompanhando.

      Abraço.

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  6. Parabéns pela didática, seja nesse blog, entrevista ou livros, achei o Ichimoku muito interessante, porém devido a ele ter muitas informações resolvi por enquanto adotar somente as nuvens e surgiu a seguinte duvida: Quando os candles entram dentro das nuvens, pode ser considerado um ponto de entrada ou o ideal é esperar romper 100% a nuvem.

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    1. Olá Jean, obrigado!
      A nuvem normalmente representa uma área de indefinição (sem tendência definida) do preço. Quando o preço entra na nuvem de baixo para cima, a nuvem representa uma área de resistência (com uma expectativa de reação vendedora). É importante esperar o seu rompimento pois será uma evidência de uma grande força compradora, e assim vc terá maior chance de sucesso em uma operação de compra com um risco relativamente menor.

      abs

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    2. Vi que as vezes tem rompimentos falsos, principalmente para cima. Qual é a confirmação que o rompimento de fato se confirma?

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  7. Eduardo, gostaria que você revisasse minha análise e ver se está correta, ou fiz algo errado...

    http://pt-br.tinypic.com/view.php?pic=2mq97w1&s=5#.UtRqotJDvUg

    Obrigado.

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    1. Eu perdi esse trade. O preço fez um suporte mesmo onde eu tinha colocado minha ordem de venda e o preço disparou para cima. =/
      Onde foi o meu erro, Eduardo?

      Obrigado.

      abraços!

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    2. Alison, nunca deixe de considerar o posicionamento da curva Chikou. Apesar da Chikou estar abaixo do preço (indicação de baixa), ela encontrou suporte na nuvem. Nestes casos é comum o preço também encontrar um suporte.
      abs

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    3. Obrigado Eduardo. Nesse caso, se o Chikou tivesse atravessado a nuvem, talvez tivesse sido uma boa entrada?!

      abs!

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  8. Bom dia, Eduardo. Gostaria de saber se você usa mais algum indicador junto com Ichimoku para confirmar reversões de tendências e quais são?

    abs

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  9. Alison, gostaria de enfatizar que o Ichimoku utiliza a estratégia de seguir a tendência; portanto não tem como objetivo detectar reversões de tendência.

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  10. Obrigado, Eduardo. Te amandei um email.

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  11. Boa tarde, Eduardo.
    Gostaria de saber o que seria as sombras do Kumo?

    abs

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    1. Olá Alison, as "sombras do Kumo" são referências de Suporte&Resistência de nuvens passadas. As mais comuns são os prolongamentos da Senkou B "flat" e topos e picos da Senkou A.
      abs

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  12. Bom dia Eduardo,
    tenho estudado as nuvens de Ichimoku para operação intraday, vc considera essa possibilidade tb?
    Outro ponto que ainda não consegui visualizar bem é a função da linha chikou Span, poderia me ajudar nessa questão? obrigado pela atenção egr. abraço.

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  13. Olá Mauro, sim é possível aplicar o Ichimoku em operações intraday. Acho importante considerar 3 tempos gráficos: 60 minutos, 10 minutos e 2 minutos.
    O gráfico referência para as operações intraday é o 10 min. O gráfico de 60 min ajuda a definir objetivos e níveis importantes de Suporte e Resistência.
    O gráfico de 2 min pode sinalizar trades intradiários mais curtos (scalp) e também pontos de entrada e saída das operações no 10 minutos.
    Seja no gráfico de 10 ou 2 min, o fundamental é operar a favor da tendência!
    A linha Chikou tem várias funcionalidades, mas deve ser utilizada principalmente como "confirmação" da tendência de alta/baixa do preço atual.
    Acima do preço (retardado), das médias e da nuvem, confirma a tendência de alta do preço atual (e vice-versa para a baixa).
    Abs

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  14. Bom dia Eduardo, em que plataforma da Walpires tenho como usar o gráfico com as Nuvens de Ichimoku? Grato, Edson.

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    1. Olá, a Walpires disponibiliza a plataforma ProfitChart da Nelógica.

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  15. Olá Eduardo, gostei bastante dos seus livros.
    Qual o índice de acerto do método das Nuvens?

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    1. Olá Rodney, quem opera a favor da tendência não está preocupado com o índice de acerto. De que adianta acertar 80% se a perda nos 20% for bem superior aos ganhos? No método Ichimoku o importante é o gerenciamento do risco e os ganhos elevados nas grandes tendências. Assim o "net" é positivo e consistente no longo prazo.

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  16. Ola Eduardo. Tudo bem? A pouco tempo que comecei a usar esse indicador pra me auxiliar em minhas analises, mas ainda pairam algumas dúvidas. Como você define os stops quando opera com o Ichimoku. Usa os suportes ou resistências anteriores?

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    1. Olá, todas as curvas do Ichimoku podem ser referências de stop, depende muito do contexto. Frequentemente o stop inicial é a média Kijun e se o mercado se movimentar a seu favor, a média Tenkan.

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  17. Olá Eduardo.
    Não sei se o blog está ativo.
    Mas, pergunto: Você usa HiLo como stop? Mauro

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    1. Olá Mauro, uso apenas as curvas Ichimoku e os padrões Candlesticks para a entrada e saída das operações.
      Volto a publicar regularmente os posts a partir de 2016.

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  18. Bom dia Eduardo Matsura, com consigo adquirir este software? Att
    Rosalvo

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  19. Olá Rosalvo, por favor envie um email para edumatsura@gmail.com

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  20. Grande Eduardo, você acha que dá pra construir um EA baseado no Ichimoku? Qual a estratégia básica?
    Grande abraço e muito obrigado por compartilhar conhecimento. Tudo de bom.

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  21. Sim, estou desenvolvendo um robô (EA) Ichimoku. Aguarde, em breve publicarei detalhes do projeto neste blog.

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    1. Matsura, tenho interesse em um robô (EA) que funcione corretamente com Ichimoku. Esse projeto continua vivo?

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  23. Olá ,como vai? Qual as medias interessantes em Ichimoku para DayTrade no tempo grafico de 5 minutos?

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    1. Utilize os parâmetros convencionais: Tenkan (9) e Kijun (26).

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  24. Matsura como vai? Vi muitos vídeos seus, muito bom!!!
    Vc usa os tempos de 2 e 10 mas para decidir uma boa entrada vc vai apenas pelo de 2 minutos? ou os 2 tempos precisam indicar exatamente a mesma coisa?


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  25. Sim, olho os 2 gráficos. É preciso identificar uma sinergia entre eles e também administrar possíveis conflitos. Porém não precisam estar necessariamente alinhados na mesma direção.

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